Vektör otoregresif modeller, İçsel değişkenlerin cari değerlerinin, içsel değişkenlerin geçmiş dönem değerleri ve kesim noktası ile açıklandığı, birden fazla denklemden oluşan modellerdir. Bu modeller AR modellerinin çok boyut için genelleştirilmiş şeklidir. VAR(p) olarak ifade edilirler. P, değişkenlerin gecikme uzunluğudur.
1
1
1
1
![[DEV]AB](/data/avatars/s/2135/2135420.jpg?1657747839){kind=avatar}
1
1
